Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк"
Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:
а)
наличие или
отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
б)
длительность
кредитной истории;
в)
наличие или
отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении
кредитной истории;
г)
сумма
кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой
запрашиваемого кредита.
В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие
требования:
а)
не допускается
наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
б)
максимальная
оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;
в)
если срок
просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории
составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев
для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти
баллов;
г)
максимальная
оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом
выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и
суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.
Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе
анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже
настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут
дополняться и уточняться.
Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет
следующий вид:
Оцi=Оцn+(Оцm+
Оцс)Пд Пк, (3.2)
где Оцn – оценка наличия или отсутствия
просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки
(наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);
Оцm – оценка продолжительности кредитной истории,
баллы (0Оцm 20);
Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных
кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);
Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие
просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной
истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).
Оцm=4Ti 20, (3.3)
где Тi – длительность кредитной истории, год.
Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (3.4)
где Ко – кредиты, полученные от банка на
протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;
Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден.
ед.;
Кз – запрашиваемый кредит;
Пд = 1 – Тд / 12 0, (3.5)
где Тд – максимальный срок просрочки или
пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.
Пк = 1 – Тк / 6 0,
(3.6)
где Тк – максимальный срок просрочки или
пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.
Рассчитаем кредитную историю для двух заемщиков.
Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной
практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в ПАО КБ
«ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики
Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты
Показатель
|
Потенциальный заемщик
|
Николаенко О.В.
|
Бондаренко П.В.
|
Объект кредитования
|
Покупка мебели
|
Покупка бытовой техники
|
Сумма кредита, грн.
|
30 000
|
1 400
|
Срок кредита, мес.
|
36
|
12
|
Оба заемщика являются клиентами ПАО КБ «Приватбанк», их
кредитная история отображена в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков
Кредитор
|
Заемщик
|
Николаенко О.В.
|
Бондаренко П.В.
|
ПАО КБ «Приватбанк»
|
Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На
протяжении последних пяти лет получено 29 краткосрочных кредитов на общую
сумму 95 300 грн., и три долгосрочных кредита на общую сумму 86 000
грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 9 500 грн. и по
долгосрочным 57 000 грн. с погашением долга на протяжении следующих 78
месяцев. Кредитные обязательства выполнялись полностью и своевременно.
|
Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На
протяжении последних трех лет получено пять краткосрочных кредитов на общую
сумму 3 620 грн. и один долгосрочный кредит на сумму 2 000 грн.
Задолженность по краткосрочным кредитам – 650 грн. и по долгосрочным – 2 000
грн с погашением долга на протяжении следующих 60 месяцев. В 2008 году была
пролонгация краткосрочного кредита на сумму 350 грн. сроком на 3 месяца.
|
Другие кредиторы
|
Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения
обязательств не выявлено.
|
Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения
обязательств не выявлено.
|
Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и
Бондаренко П.В. является такой:
Николаенко О.В.:
Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.
Бондаренко П.В.:
Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.
Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой
способ оценки кредитных историй заемщиков.
Известно, что критерием истины является практика. Применяя
корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй
заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего
выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок
полного погашения которых настал. После статистической обработки информации
составили такую систему уравнений:
.
Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных
историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:
где - теоретический (наиболее
вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости
от оценки их кредитных историй, %;
х – оценка кредитной истории, баллы.
Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и
уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая
зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше –
кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый
уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.
Теснота связи между исследуемыми переменными определена
вычислением коэффициента парной корреляции .
Довольно высокое значение коэффициента парной корреляции
свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных историй и
существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.
Приведенная методика показала нам эффективность проведения
оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо
отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный
пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к.
оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.
Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной
истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную
деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная
деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20].
3.3 Методы регулирования кредитного
риска
Рассчитаем непокрытый
риск по заёмщикам Краматорского ПриватБанка. Для этого воспользуемся данными
кредитного портфеля (таблица 3.6).
Таблица 3.6 –
Кредитный портфель по Краматорскому филиалу ПриватБанка на 01.07.2009 г
ФИО клиента
|
Остаток, грн
|
Группа
|
Сумма резерва, грн
|
1
|
3
|
6
|
7
|
Петренко
|
40 000,00
|
A
|
800,00
|
Коваленко А.А.
|
3 000,00
|
A
|
60,00
|
Кулинич В.В.
|
16 208,00
|
B
|
810,40
|
Осыпа К.О.
|
1 900,00
|
A
|
38,00
|
Косяченко В.А.
|
4 040,00
|
A
|
80,80
|
Шипилова Т.В.
|
2 500,00
|
B
|
125,00
|
Крюков М.А.
|
18 865,00
|
A
|
377,30
|
Кобыльник О.Ю.
|
2 400,00
|
A
|
48,00
|
Болотина О.Н.
|
10 000,00
|
A
|
200,00
|
Корж М.В.
|
3 000,00
|
A
|
60,00
|
Бабенко О.В.
|
10 000,00
|
A
|
200,00
|
Кирияченко Н.А.
|
7 450,00
|
A
|
149,00
|
Милютина А.Н.
|
2 000,00
|
A
|
40,00
|
Колесников Н.В.
|
6 000,00
|
А
|
120,00
|
Качура В.А.
|
10 000,00
|
A
|
200,00
|
Попова Е.Н.
|
5 000,00
|
A
|
100,00
|
Пудова А.В.
|
3 000,00
|
B
|
150,00
|
Маренченко И.В.
|
25 000,00
|
A
|
500,00
|
Закутько Е.В.
|
70 000,00
|
A
|
1 400,00
|
Лавринова Е.В.
|
10 000,00
|
A
|
200,00
|
Захаров Е.И.
|
31 000,00
|
A
|
620,00
|
Шустов Н.А.
|
5 000,00
|
B
|
250,00
|
Загорулько Н.В.
|
14 994,58
|
A
|
299,89
|
Кофонов С.Г.
|
32 000,00
|
A
|
640,00
|
Санжура О.Н.
|
300 000,00
|
A
|
6 000,00
|
Рубайло Э.Л.
|
40 000,00
|
A
|
800,00
|
Рубежанский А.В.
|
2 300,00
|
A
|
46,00
|
Стрельченко А.В.
|
8 700,00
|
B
|
435,00
|
Липкина О.Ю.
|
8 731,00
|
C
|
1 746,20
|
Степанова Е.С.
|
25 563,82
|
A
|
511,28
|
Семенова Е.С.
|
25 793,34
|
A
|
515,87
|
Верихова И.И.
|
130 000,00
|
А
|
2 600,00
|
Радько Н.Н.
|
2 290,00
|
B
|
114,50
|
Киркоров В.М.
|
18 000,00
|
A
|
360,00
|
Биушкина О.Н.
|
10 000,00
|
A
|
200,00
|
Зубко Е.П.
|
14 746,25
|
D
|
7 373,13
|
Киреев И.И.
|
3 000,00
|
A
|
60,00
|
Итого:
|
929 149,99
|
|
28 363,72
|
Рассчитаем кредитный риск (максимальный убыток), который
может образоваться в филиале в случае невозврата всех сомнительных и
пролонгированных ссуд.
Кр = 100% х 49239,59 + 50% х 11731,00 – 28363,72 = - 26741,37
грн.
Можно сделать вывод, что структура кредитных вложений
Краматорского филиала ПриватБанка на 01.07.2009г. оптимальна (рис.3.1).
Рисунок 3.1 – Структура кредитных вложений Краматорского
филиала ПриватБанка по сравнению с оптимальной структурой кредитных вложений.
Как видно из рисунка 3.1
отклонения от оптимума по группам «В» и «С» не позволяет сформировать страховой
фонд, достаточный для кредитного риска в финансовом выражении (его дефицит 26
741,37 грн.).
С точки зрения лимитирования кредитного риска
несбалансированность структуры кредитного портфеля филиала покрывается
лимитированной частью его капитала Н1 (капитал Н1, рассчитанный по филиалу на
01.07.2009 ) х 0,2, или 24 729,59 £ 40358,88).
Рисковым считается кредит, составляющий более чем 0,25
капитала банка или 50 448,27 грн. (норматив максимального риска на одного
заёмщика Н9). По состоянию на 01.07.2009 таких кредитов три: «Дружковский ХЗ»
130000,00 грн, СП «ИЛО» 300000,00 грн., ООО «Медиком» 70000,00 грн. С этой
точки зрения управление кредитным риском со стороны головного банка сводится в
установлении лимитов сумм кредитования, исходя из капитала филиала на отчетную
дату, его финансового состояния и прочих факторов. На второй квартал 2009 года
этот лимит составлял 60000,00 грв. Ссуды свыше этого лимита проходят
согласование в вышестоящих подразделениях банка, которые покрывают возникающий
кредитный риск за счёт своих ресурсов на стоимостной основе.
Таким образом, в Краматорском филиале ПриватБанка
сформировалась система оценки и управления кредитным риском, которая с одной
стороны обеспечивает процесс кредитования, не допускающий возникновения
повышенных рисков, с другой – жестко ограничивает филиалы.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
|