Оптимизация кредитного портфеля (на примере Красноярского Городского отделения Сбербанка России № 161)
Удельный вес всех остальных видов кредитов в общей сумме
выданных кредитов на 1.02.2009г составил всего 4,2%.
С одной стороны это свидетельствует о слабой
диверсифицированности кредитного портфеля по категориям заемщиков, но с другой
стороны такие показатели просто являются отражением кредитной политики Сбербанка
России.
Банк ведет серьезную работу с корпоративными клиентами и на
данный момент (по данным www.rating.rbc.ru) является лидером банковского сектора
по предоставлению ипотечных кредитов и автокредитов.
Таблица 26 – Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России
по валютам
Наименование статьи
|
Всего выданных кредитов (рублевые + валютные), на 1.02.2009г
|
В том числе кредиты, выданные на 1.02.2009г
|
в рублях
|
в иностранной валюте**
|
ед.
|
в% к итогу
|
ед.
|
в% к итогу
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты
предоставленные
|
4089463203
|
3491685811
|
85,38%
|
597777392
|
14,62%
|
1. Минфину России
|
0
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
2.Финансовым органам субъектов РФ и
органов местного самоуправления
|
21733212
|
21733212
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
3.Государственным внебюджетным
фондам
|
0
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
4.Внебюджетным фондам субъектов РФ
и органам местного самоуправления
|
4378
|
4378
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
5.Финансовым организациям, всего в
том числе
|
10054023
|
9925458
|
98,72%
|
128565
|
1,28%
|
5.1находящимся в федеральной
собственности
|
94014
|
94014
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
5.2находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности
|
74400
|
74400
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
5.3негосударственным
|
9885609
|
9757044
|
98,70%
|
128565
|
1,30%
|
6.Коммерческим организациям, всего
в т. ч.
|
2943198626
|
2434813297
|
82,73%
|
508385329
|
17,27%
|
6.1находящимся в федеральной
собственности
|
102981902
|
50587850
|
49,12%
|
52394052
|
50,88%
|
6.2находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности
|
13903970
|
13845321
|
99,58%
|
58649
|
0,42%
|
6.3негосударственным
|
2826312754
|
2370380126
|
83,87%
|
455932628
|
16,13%
|
7.Некоммерческим организациям, всего
в т. ч.
|
4242337
|
4242337
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
7.1находящимся в федеральной собственности
|
48366
|
48366
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
7.2находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности
|
15916
|
15916
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
7.3негосударственным
|
4178055
|
4178055
|
100,00%
|
0
|
0,00%
|
8.Индивидуальным предпринимателям
|
92140027
|
90775464
|
98,52%
|
1364563
|
1,48%
|
9.Физическим лицам
|
974418440
|
930187421
|
95,46%
|
44231019
|
4,54%
|
10.Нерезидентам, всего в т. ч:
|
43672160
|
4244
|
0,01%
|
43667916
|
99,99%
|
10.1юридическим лицам
|
43667587
|
0
|
0,00%
|
43667587
|
100%
|
10.2физическим лицам
|
4573
|
4244
|
92,81%
|
329
|
7,19%
|
Общая величина кредитов выданных ОАО Сбербанк России в
иностранной валюте на 1.02.2009г составила 597777392 тыс.руб. Доля этих
кредитов в структуре кредитного портфеля Банка составила 14,62%.
Наиболее часто кредиты в иностранной валюте выдавались
нерезидентам (99,99% выданных сумм кредитов).
Среди кредитов предоставленных коммерческим организациям
16,13% составляют кредиты выданные в иностранной валюте.
У других категорий заемщиков доля кредитов выданных в
иностранной валюте не составляла и 5%.
Такие показатели стали реакцией на макроэкономическую
ситуацию сложившуюся в последнее время. "Сильный" рубль, ипотечный
кризис в США и политика самого Банка сделали получение кредита в иностранной
валюте невыгодным.
Для углубленного изучения качества кредитного портфеля применяется
коэффициентный метод (таблица 27).
Таблица 27 – Расчет коэффициентов качества кредитного
портфеля Сбербанка России
Критерий оценки
|
Название коэффициента
|
По состоянию на 1.01.2008г
|
По состоянию на 1.02.2008г
|
Абсолютное изменение
|
Темп прироста, %
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Степень
кредитного
риска
|
Количественная оценка кред. риска.
|
К1
|
0,0193523
|
0,0191810
|
-0,0001713
|
-0,89%
|
|
К2
|
0,1375099
|
0,1393284
|
0,0018185
|
1,32%
|
|
Степень защиты банка от риска
|
К3
|
3,5882856
|
3,3687212
|
-0,2195645
|
-6,12%
|
|
К4
|
0,0002664
|
0,0002729
|
0,0000065
|
2,44%
|
|
К5
|
0,0053932
|
0,0056938
|
0,0003007
|
5,57%
|
|
К6
|
0,1794143
|
0,1684361
|
-0,0109782
|
-6,12%
|
|
К7
|
0,9523810
|
0,9523810
|
0,0000000
|
0,00%
|
|
К8
|
0,0031833
|
0,0011532
|
-0,0020301
|
-63,77%
|
|
К9
|
0,0191363
|
0,0193951
|
0,0002588
|
1,35%
|
|
К10
|
0,0692489
|
0,0799723
|
0,0107234
|
15,49%
|
|
К11
|
0,0098902
|
0,0098902
|
0,0000000
|
0,00%
|
|
Доходность кредитного портфеля
|
К12
|
0,0091899
|
0,0089870
|
-0,0002029
|
-2,21%
|
|
К13
|
0,5423786
|
0,5423786
|
0,0000000
|
0,00%
|
|
К14
|
0,0093869
|
0,0091824
|
-0,0002045
|
-2,18%
|
|
К15
|
0,0092397
|
0,0090385
|
-0,0002013
|
-2,18%
|
|
К16
|
0,0029419
|
0,0025647
|
-0,0003772
|
-12,82%
|
|
Ликвидность кредитного портфеля
|
К17
|
1,4160348
|
1,4404712
|
0,0244364
|
1,73%
|
|
К18
|
0,1860
|
0,1775
|
-0,0085000
|
-4,57%
|
|
К19
|
111,1000
|
123,9800
|
12,8800000
|
11,59%
|
|
Коэффициенты оценки кредитного риска за рассматриваемый
период показали разные результаты. Это вызвано тем, что при увеличение
совокупного кредитного риска, банк увеличил кредитный портфель в большей
степени чем собственный капитал (темпы прироста соответственно составили 2,258%
и 0,029%).
Коэффициенты степени защищенности от риска за период с
1.01.2009г по 1.02.2009г в целом показали скорее отрицательные результаты. Особенность
этих коэффициентов в том, что уменьшение значения коэффициентов К4, К5, К6, К7,
К9, К10, К11 является положительной тенденцией, а уменьшение коэффициентов К3,
К8 – отрицательной. Поэтому можно сказать что существенно улучшился коэффициент
К8, темп прироста которого составил -63,77%. Положительная динамика этого
коэффициента связана как с уменьшением убыточных ссуд в составе кредитного
портфеля Банка, так и с ростом кредитного портфеля.
Коэффициент же К10 напротив вырос на 15,49%, что было вызвано
существенным увеличением неработающих кредитных активов.
Коэффициент К3 снизился на 6,12% за рассматриваемый период.
Это было вызвано более высоким темпом роста фактических резервов на покрытие
убытков по ссудам по сравнению с темпом роста составляющих кредитного портфеля
не приносящих доход.
Коэффициент К5 за отчетный период вырос на 5,57%. Это очень
негативная тенденция. Такое увеличение вызвано более высокими темпами прироста
просроченных ссуд по сравнению с темпами прироста кредитного портфеля.
Изменения остальных коэффициентов этой группы также носит
отрицательный характер. Все эти коэффициенты в течение рассматриваемого месяца
увеличились, хоть и незначительно.
Коэффициенты доходности кредитного портфеля свидетельствуют
скорее о снижении доходности, чем наоборот. Коэффициенты К12-К15 не показали
положительной динамики, что в принципе можно было бы признать негативным
знаком. Но с другой стороны такие изменения были во многом обусловлены
увеличением объема кредитного портфеля банка, что несомненно можно признать
хорошей тенденцией.
Коэффициент К16 за период с 1.01.2009г по 1.02.2009г
уменьшился на 12,82%. Это было вызвано высокими темпами роста активов банка.
Коэффициент К17 за рассматриваемый период увеличился с
1,4160348 до 1,4404712 (темп прироста 1,73%).
Коэффициент К18 - Норматив максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков. Приемлемым для этого
коэффициента считается значение ≤ 25%. За рассматриваемый период этот
коэффициент уменьшился с 18,6% до 17,75%.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
|
|