Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")
З метою зниження відсоткового
ризику при управлінні залученими коштами Банк використовує комплексну
систему управління ризиком, яка базується на:
- прогнозуванні тенденцій зміни
відсоткових ставок;
- вивченні динаміки зміни спреду
між ставками залучення і розміщення коштів;
- визначенні величини GAP-розриву між активами і пасивами, чутливими
до зміни відсоткових ставок на різних часових проміжках;
- визначенні співвідношення активів
і пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок і співвідношення GAP-розриву до чистих активів Банку;
- встановленні ліміту величини
відсоткового ризику в капіталі Банку;
- здійсненні контролю за розривами
між активами і пасивами, чутливими до зміни відсоткових ставок на щотижневій основі;
- здійсненні контролю за рівнем
чистої відсоткової маржі;
- співвідношення величини відсоткового
ризику з прибутком Банку;
- створенні стрес-моделей;
- проведенні зваженої відсоткової
політики Банку, яка базується на формуванні відсоткових ставок за кредитами з урахуванням
собівартості пасивів і рейтингу позичальника, ризику операції;
- щомісячному перегляді відсоткових
ставок активних і пасивних опера-цій з урахуванням ринкової позиції банків-конкурентів;
- управлінні кривою прибутковості
активів і пасивів за термінами погашення.
Результати оцінки та аналізу величини
відсоткового ризику подаються на засідання Кредитного комітету і КУАП двічі на тиждень.
КУАП ухвалює рі-шення про зміну відсоткової політики Банку
і внутрішніх лімітів відсоткового ризику. Рішення про зміну рівня відсоткових ставок
затверджуються КУАП і доводяться до всіх регіональних підрозділів відповідними наказами
і розпоряд-женнями. КУАП здійснює постійний моніторинг
і перегляд відсоткових ставок за видами валют, в розрізі термінів, видів продуктів
(за активами і пасивами Банку).
Щоденний контроль відповідності фактичних
відсоткових ставок, вста-новлених
в Банку, здійснює служба бек-офісу Головного Банку. Контроль про-водиться в цілому по системі Банку.
Для підвищення "гнучкості" балансу
по відношенню до відсоткового ризику в договорах з фіксованою ставкою (кредитних,
депозитних) передбачена можливість перегляду відсоткових ставок, у разі значних
коливань ставок на ринку або зміни облікової ставки.
Прийняті Комітетом управлінські рішення
виконуються працівниками казначейства банку та інших структурних підрозділів з відповідних
напрямів діяльності. Казначейство або департамент активних і пасивних операцій є
ос-новним робочим підрозділом комерційного
банку, який реалізує інтегрований підхід до управління фінансовими потоками банку
та управлінські рішення КУАП.
2.4 Інструментарій з управління залученими коштами
банку
Основним інструментом управління зобов'язаннями
банку є депозитна ставка. В основу формування депозитних ставок покладено визначення
рівня ринкових процентних ставок.
Рівень ринкових процентних ставок може бути визначений
за формулою:
(2.1)
де k – рівень
ринкової процентної ставки;
r - реальна процентна ставка процентів;
x – очікуваний рівень інфляції;
p - премія за ризик непогашених зобов’язань.
Реальна ставка залежить від попиту та пропозиції
грошей. Реальна ставка процента та інфляційна премія разом визначають номінальний
рівень вільного від ризику процента (i):
(2.2)
Застосовуємі інструменти управління залученими коштами
в БАНК “Фінанси та кредит” та інших банках банківської системи України дають можливість
структурувати основні сегменти залучених коштів як:
1. Ощадні депозити, основними признаками яких є:
-
сплата відсотків в кінці строку
договору депозиту чи авансом;
-
відсутність права на довкладення
коштів до вкладу на період договору;
-
відсутність права на часткове
зняття коштів вкладу на період договору;
2. Доходні депозити, основними признаками яких є:
-
регулярна (щомісячна чи щоквартальна)
сплата відсотків;
-
відсутність права на довкладення
коштів до вкладу на період договору;
-
відсутність права на часткове
зняття коштів вкладу на період договору;
3. Накопичувальні депозити, основними признаками яких є:
-
умови як сплати відсотків в
кінці строку так і регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків;
-
наявність права на довкладення
коштів до вкладу на період договору;
-
відсутність права на часткове
зняття коштів вкладу на період договору;
4. Універсальні депозити, основними признаками яких є:
-
умови як сплати відсотків в
кінці строку так і регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків;
-
наявність права на довкладення
коштів до вкладу на період договору;
-
наявність права на часткове
зняття коштів вкладу на період договору;
У вказаних 4-х сегментах додаткові умови строків сплати
відсотків та наявність чи відсутність права управління основним “тілом” депозиту
є основою для систематичного регулювання різниці в відсоткових ставках при рівних
строках розміщення депозитів.
На рис.2.8 – 2.19 наведені результати оцінки конкурентоспроможності
БАНК «Фінанси та кредит» у всіх сегментах ринку залучення депозитів фізичних осіб
в Україні. Як показує аналіз даних рис. 2.8- 2.19 маркетингова політика пропозиції
банківських послуг фізичним особам БАНК «Фінанси та кредит» характеризується відносно
високим рівнем пропонуємих ставок депозитних ресурсів (вкладів населення) – ставки
покупки ресурсів. В табл.2.3 наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості
ставок покупки ресурсів БАНК «Фінанси та кредит» відносно конкурентів, розраховані
як:
а) Коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок:
(2.3)
де – ставка_макс(і) – максимальна ставка депозитів населення
і-го виду;
Аналіз результатів, наведених в табл.2.3 та на рис.2.8
– 2.19, показує , що в сегменті ринку банківських послуг для фізичних осіб конкурентні
коефіцієнти привабливості БАНК “Фінаси та кредит” в середньому становлять 89,725%,
а діапазон коефіцієнтів для різних видів вкладів знаходиться серед значень 72,3%
–100%, тобто:
- доходна ставка депозитів для фізосіб в банку знаходиться
на першій позиції рейтингу, або в верхньому діапазоні рейтингу, тобто ставки депозитів
привабливі для клієнтів, але залучені ресурси є відносно “дорогими”;
- банк застосовує середній рівень обмежувальних бар’єрів
по мінімальній сумі вкладу відносно інших банків конкурентів, тобто є привабливим
для кілєнтів, але з високою собівартістю обслуговування кожного депозиту, яка зростає
із зниженням мінімальної суми депозиту.
Таким чином, проведений аналіз показав:
- конкурентні переваги на ринку послуг фізичним особам
в БАНК “Фінанси та кредит” на сучасному етапі забезпечуються політикою максимальних
ставок залучення депозитів;
- мінімальні ставки по депозитах БАНК “Фінанси та кредит”
визначає тільки по євро, оскільки активний портфель банку в цій валюті є нерозвинутим;
- банк не приймає участі у деяких короткострокових діапазонах
вкладів (універсальні на 6 місяців, накопичувальні на 3 місяці), у всіх інших діапазонах
банк максимально використовує весь набір інструментів управління депозитами.
Таблиця 2.3 Коефіцієнти конкурентоспроможності БАНК «Фінанси
та кредит» за рівнем привабливості депозитних послуг фізичним особам
№ з/п
|
Назва банківської послуги
|
Ставка чи сумарна ставка БАНК «Фінанси та кредит»
|
Максимальна (для депо-зитів) ставка на ринку в характерному сегменті
|
Коефіцієнт конкурент-тної приваб-ливості про-позицій БАНК «Фінанси та кредит»
|
1.
|
Ощадні вклади на 3 місяці (гривня)
|
13,0%
|
13,0%
|
100,00%
|
2.
|
Ощадні вклади на 3 місяці (долар США)
|
10,7%
|
10,7%
|
100,00%
|
3.
|
Ощадні вклади на 3 місяці (євро)
|
6,0%
|
11,0%
|
54,55%
|
4.
|
Ощадні вклади на 6 місяців (гривня)
|
14,0%
|
14,1%
|
99,29%
|
5.
|
Ощадні вклади на 6 місяців (долар США)
|
11,0%
|
11,0%
|
100,00%
|
6.
|
Ощадні вклади на 6 місяців (євро)
|
7,5%
|
7,9%
|
94,94%
|
7.
|
Ощадні вклади на 12 місяців (гривня)
|
14,5%
|
16,0%
|
90,63%
|
8.
|
Ощадні вклади на 12 місяців (долар США)
|
11,0%
|
11,3%
|
97,35%
|
9.
|
Ощадні вклади на 12 місяців (євро)
|
8,5%
|
9,5%
|
89,47%
|
10.
|
Доходні вклади (зняття процентів, без по-повнення та зняття) на 3 місяці
(гривн)
|
13,0%
|
16,0%
|
81,25%
|
11.
|
Доходні вклади на 3 місяці (дол. США)
|
10,7%
|
11,2%
|
95,54%
|
12.
|
Доходні вклади на 3 місяці (євро)
|
6,0%
|
8,3%
|
72,29%
|
13.
|
Доходні вклади (зняття процентів, без по-повнення та зняття) на 6 місяців
(гривн)
|
13,5%
|
14,8%
|
91,22%
|
14.
|
Доходні вклади на 6 місяців (дол. США)
|
10,5%
|
10,5%
|
100,00%
|
15.
|
Доходні вклади на 6 місяців (євро)
|
7,0%
|
8,5%
|
82,35%
|
16.
|
Доходні вклади (зняття процентів, без по-повнення та зняття) на 12 місяців
(гривн)
|
14,0%
|
16,0%
|
87,50%
|
17.
|
Доходні вклади на 12 місяців (дол. США)
|
10,5
|
12,0%
|
87,50%
|
18.
|
Доходні вклади на 12 місяців (євро)
|
8,0
|
9,7%
|
82,47%
|
19.
|
Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 3 місяці (гривня)
|
-
|
15,0%
|
|
20.
|
Накопичувальні вклади на 3 місяці (долар США)
|
-
|
10,0%
|
|
21.
|
Накопичувальні вклади на 3 місяці (євро)
|
-
|
7,5%
|
|
22.
|
Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 6 місяців (гривня)
|
13,5%
|
14,7%
|
91,84%
|
23.
|
Накопичувальні вклади на 6 місяців (долар США)
|
10,5%
|
11,0%
|
95,45%
|
24.
|
Накопичувальні вклади на 6 місяців (євро)
|
7,0%
|
7,75%
|
90,32%
|
25.
|
Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 12 місяців (гривня)
|
14,5%
|
17,0%
|
85,29%
|
26.
|
Накопичувальні вклади на 12 місяців (долар США)
|
11,0%
|
12,0%
|
91,67%
|
27.
|
Накопичувальні вклади на 12 місяців (євро)
|
8,5%
|
10,0%
|
85,00%
|
28.
|
Універсальні вклади(поповнення та зняття сум) на 6 місяців (гривня)
|
-
|
9,0%
|
|
29.
|
Універсальні вклади на 6 місяців (долар США)
|
-
|
6,5%
|
|
30.
|
Універсальні вклади на 6 місяців (євро)
|
-
|
5,0%
|
|
31.
|
Універсальні вклади(поповнення та зняття сум) на 12 місяців (гривня)
|
11,0%
|
11,0%
|
100,00%
|
32.
|
Універсальні вклади на 12 місяців (долар США)
|
7,0%
|
7,5%
|
93,33%
|
33.
|
Універсальні вклади на 12 місяців (євро)
|
5,0%
|
6,0%
|
83,33%
|
34.
|
Середній показник послуг
|
|
|
89,725%
|
Рис.2.8 – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті
ощадних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (% ставка депозиту)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
|