рефераты

рефераты
Рус Укр Eng
 
 
рефераты рефераты

Меню

Статистика рынка ценных бумаг рефераты

Неделя с 10 по 14 сентября

Неделя с 3 по 7 сентября

Изменение, %

Фьючерсные контракты

Объем торгов, руб.

144 400 682 652

124 946 345 455

15,57%

Объем торгов, контрактов

2 964 175

2 220 846

33,47%

Число сделок

229 915

221 401

3,85%

Объем открытых позиций, руб.

84 647 561 311

96 010 293 165

-11,83%

Объем открытых позиций, контрактов

2 178 174

2 485 132

-12,35%

Опционные контракты

Объем торгов, руб.

26 277 769 168

19 707 900 773

33,34%

Объем торгов, контрактов

726 138

322 576

125,11%

Число сделок

7 810

6 669

17,11%

Объем открытых позиций, руб.

112 940 539 007

187 854 786 299

-39,88%

Объем открытых позиций, контрактов

1 854 874

4 319 542

-57,06%

Итого

Объем торгов, руб.

170 678 451 820

144 654 246 228

17,99%

Объем торгов, контрактов

3 690 313

2 543 422

45,09%

Число сделок

237 725

228 070

4,23%

Объем открытых позиций, руб.

197 588 100 318

283 865 079 464

-30,39%

Объем открытых позиций, контрактов

4 033 048

6 804 674

-40,73%


Из табл.1 ясно, что за неделю с 10 по 14 сентября общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 170,7 млрд. рублей или 3,7 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 14 сентября, составил 197,6 млрд. рублей или 4,0 млн. контрактов.


Таблица 2 – Оборот по продаже срочных контрактов на срочном рынке FORTS за неделю с 10 по 14 сентября 2007 года

№

Наименование

Оборот

руб.

контр.

1

Фьючерсы на Индекс РТС

80442928267

820806

2

Фьючерсы на акции ОАО "Газпром"

26240288528

981530

3

Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России"

11990773124

369849

4

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"

8181877091

85398

5

Фьючерсы на акции НК "ЛУКойл"

6911134215

358151

6

Фьючерсы на курс безналичного доллара США

3218484654

126543

7

Фьючерсы на акции ГМК "Норильский никель"

2773322264

49104

8

Фьючерсы на среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR overnight

1669843722

1718

9

Фьючерсы на акции ОАО "Сургутнефтегаз"

1227620707

38583

10

Фьючерсы на аффинированное золото в слитках

598471989

32726

11

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ"

291924680

26235

12

Фьючерсы на акции ОАО "НК Роснефть"

258873945

12198

13

Фьючерсы на нефть сорта "URALS"

169513410

9174

14

Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46018

134632500

12500

15

Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46020

99609775

10005

16

Фьючерсы на акции ОАО "Ростелеком"

93470420

3676

17

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ"

33661724

23095

18

Фьючерсы на привилегированные акции ОАО "Транснефть"

16459178

394

19

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото"

14037831

1316

20

Фьючерсы на дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)

11996900

81

21

Фьючерсы на аффинированное серебро в слитках

6782918

209

22

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "МТС"

6308622

234

23

Фьючерсы на Индекс РТС – Нефть и Газ

5543907

453

24

Фьючерсы на Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля

1647667

96

25

Фьючерсы на ставку трехмесячного кредита MosPrime

1260000

70

26

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"

141838

11

27

Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "ОГК-4"

72776

20

28

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром"

5315805000

198412

29

Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром"

4937708000

187968

30

Опционы пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС

4695782153

49296

31

Опционы колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС

4545853148

45475

32

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл"

1710389000

83774

33

Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл"

1669485000

87067

34

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России"

1421783000

41709

35

Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России"

742287500

7811

36

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России"

582502500

5724

37

Опционы пут на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России"

508159000

15713

38

Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель"

77857000

1384

39

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель"

56020000

973

40

Опционы колл на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках

7959613

448

41

Опционы пут на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках

4451254

288

42

Опционы пут на фьючерсный контракт на доллар США

768000

30

43

Опционы пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ"

573500

51

44

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Ростелеком"

270000

10

45

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть"

69000

3

46

Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сургутнефтегаз"

35000

1

47

Опционы колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ"

11500

1

Итого:

170678451820

3690313

5. Ценовые показатели рынка ценных бумаг


Основной качественной характеристикой ценной бумаги выступает ее цена.

Ценовые показатели включают в себя следующие виды цен:

1. - номинальная цена - цена, определяемая эмитентом и обозначенная на ценной бумаге(для документарных бумаг) или объявленная (для бездокументарных). Например, номинальная стоимость акции равна стоимости уставного фонда, деленной на количество выпущенных акций.

Эта величина является в определенной мере условной; в международной практике существуют безноминальные ценные бумаги.

2. - эмиссионная цена - цена размещения на первичном рынке.

Цена первичного рынка может существовать в форме

-                               цены андеррайтера (цена, по которой размещает ценные бумаги андеррайтер; в РФ максимальная скидка для андеррайтера 10 %),

-                               цены брокера;

-                               цены отсечения.

3. Цена отсечения - цена продажи ценной бумаги, которая устанавливается эмитентом в ходе голландского аукциона (например, при размещении государственных краткосрочных облигаций в российской практике), по которой удовлетворяется максимально приемлемое для эмитента количество заявок. Заявки покупателей, поданные по ценам, худшим, чем цена отсечения, не удовлетворяются.

4. Для облигации существует также цена погашения .

Как правило, цена погашения совпадает с номиналом, за исключением случаев, когда облигация выкупается до срока погашения или существуют договоренности с кредитором о списании части облигационной задолженности;

5.  - Рыночная цена (называется иначе курсовой стоимостью) -это цена вторичного рынка, по которой реально продается и покупается ценная бумага.

Она зависит от спроса и предложения на конкретный вид ценной бумаги. В свою очередь спрос на ценную бумагу зависит от уровня выплачиваемого дохода, репутации и перспектив эмитента, качества рекламы и т. д.

Большей частью рыночная цена существует в форме аукционной цены (на бирже), но может существовать и в форме дилерской цены (формируется в сделках, заключаемых дилерами, выставляющими двусторонние котировки на покупку и продажу), тендерной цены (если ценная бумага продается на основе тендера) и т.д.

6. Оценка активности на рынке ценных бумаг опирается на котировки. Котировка — это расчет среднего уровня цен за определенный срок. Он рассчитывается ежедневно для каждого вида ценных бумаг как простая средняя арифметическая из цен, по которым были совершены сделки:

Страницы: 1, 2, 3