Рус Укр Eng
Меню Разделы: Главная Сочинения по литературе и русскому языку Рефераты по управлению Рефераты по уголовному праву и процессу Рефераты по туризму Рефераты по трудовому праву Рефераты по транспорту Рефераты по товароведению Рефераты по технологии Рефераты по теплотехнике Рефераты по теории организации Рефераты по теории государства и права Рефераты по таможенной системе Рефераты по схемотехнике Рефераты по строительству Рефераты по страхованию Рефераты по статистике Рефераты по социологии Рефераты по риторике Рефераты по радиоэлектронике Рефераты по психологии Рефераты по предпринимательству Другое Гражданское право Гражданский процесс Госслужба Геология Геодезия География экономическая география Военная кафедра Водоснабжение водоотведение Бухучет управленчучет Биология Бизнес-план Безопасность жизнедеятельности Банковское дело Справочник по языку ActionScript Карта сайта Новости: Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей... 2. Риск   ликвидности банка (риск несба­лансированной лик­видности) Возможная угроза прибыли и акционер­ному капиталу банка в результате за­труднения в получении средств путем реализации части активов или приоб­ретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кре­дитную заявку или ответить по обязате­льству вкладчика. Соответственно раз­личают ликвидность активов и ликвид­ность пассивов 3. Процентный риск Вероятная потеря дохода банка в ре­зультате непогашения процентных пла­тежей заемщиком 4. Риск, связанный с не­способностью банка возмещать админист­ративно-хозяйствен­ные расходы (риск те­кущих расходов) Возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на со­держание аппарата сотрудников и про­чих расходов, обеспечивающих нор­мальный ритм работы учреждения 5. Валютный риск Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредит­ных, валютных и расчетных операций 6. Риск неплатежеспо­собности банка Использование банком акционерного капитала для погашения своих обяза­тельств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвра­щаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и ак­тивами, так называемый коэффициент достаточности капитала П р и м е ч а н и е. Источник [11, c.123] ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблица Б1. Факторы, воздействующие на величину банковского кредитного риска Индивидуальные риски Совокупный риск Физических лиц Юридических лиц Кредитного портфеля 1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.) 1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.) 1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти-руемости национальной валюты, неразвитость информационного рынка, неблагоприятные изменения на финансовых рынках, инфляция и др.) 2. Изменение материального положения заемщика (увеличение (уменьшение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.) 2. Изменение финансового положения заемщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.) 2. Изменение денежно- кредитной политики центрального банка  (изменение норм обязательных резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная поддержка  приоритетных отраслей и др.) 3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная) 3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная) 3. Изменения в кредитной политике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления  и др.) 4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) 4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) 4. Личностный фактор (недостаток квалификации и опыта, микроклимат в коллективе, злоупотребления)         Окончание приложения Б 1 2 3 5. Изменение социального положения заемщика (вступление в брак, изменение состава семьи и др.) 5. Качество управления предприятием- заемщиком (образовательный уровень, квалификация и опыт работы в данной сфере руководящего звена и др.) 6. Изменение условий кредитного договора (введение  или  отмена моратория   на   уплату процентов и основного долга, штрафных санкций,   изменение   процентных ставок, сроков погашения   основного долга и др.)      6. Изменение условий кредитного договора (введение  или  отмена моратория   на   уплату процентов и основного долга, штрафных санкций,   изменение   процентных ставок, сроков погашения   основного долга и др.) 7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) 7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.64] ПРИЛОЖЕНИЕ В                   Положительные                                                   Отрицательные Внесение изменений в проводимую кредитную политику, корректируя тактику                                                                                                                                        Нет                                                                    Да Рисунок В1. Процесс управления банковским кредитным риском П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.78] ПРИЛОЖЕНИЕ Г Таблица Г1. Методы управления кредитным риском, их содержание и организационные формы
Методы	Направленность	Организационная форма	Содержание
Предупреждение риска	Кредитный риск + операционный риск	Косвенное воздействие	Отбор и оценка кредитных специалистов Оптимизация кредитного процесса Развитие персонала Изучение потенциального клиента Постоянный мониторинг клиента
Оценка, измерение и прогнозирование риска	Кредитный риск	Косвенное воздействие	Оценка кредитоспособности заемщика Оценка качества кредитного портфеля банка Измерение кредитного риска Прогнозирование кредитного риска Отказ от кредитования ненадежного клиента Отказ от кредитования сомнительной сделки
Снижение (минимизация ) риска	Кредитный риск + риск банковской ликвидности	Прямое воздействие	Рационирование кредитов Диверсификация кредитов Резервирование средств Структурирование кредитов
Окончание приложения Г
1	2	3	4
Страхование риска	Кредитный риск	Косвенное воздействие	Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организацию Хеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов
Удержание риска	Кредитный риск + риск потери репутации банка	Косвенное воздействие	Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитами Приостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отраслях  Поиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.107]

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д1.

Перечень рисков банковской деятельности,

контролируемых в ОАО "Белагропромбанк"

Вид риска          

Определение риска    

Ответственный
за выработку
политики  
управления 
риском   

Ответственные
за организацию
работы по  
управлению 
рисками   

Инструменты минимизации 
риска          

1              

2            

3     

4      

6            

Кредитные    
риски        

Кредитные риски
юридических лиц

Риск возникновения у банка
потерь (убытков) вследствие
неисполнения,             
несвоевременного либо     
неполного исполнения      
должником финансовых      
обязательств перед банком в
соответствии с условиями  
договора или              
законодательством         

Правление   
Финансовый  
и кредитные 
комитеты    

КУ,          
ОКЖС,        
УЦБ,         
ОУ           

Установление лимитов выдачи
Разграничение полномочий  
Обеспечение возврата      
кредита высоколиквидным   
залогом                   
Изучение кредитных досье на
предмет платежеспособности
и репутации клиента и др. 

Кредитные     
риски банков- 
корреспондентов

УВТФ,        
УЦБ,         
Казначейство 

Кредитные     
риски физ. лиц

УРУ,         
ОУ           

Процентный риск              

Риск, связанный с         
изменением процентной     
ставки по основным группам
пассивов и активов.       

Правление   
Финансовый  
и кредитные 
комитеты    

КУ,          
Казначейство,
УРУ,         
УКБ, УВТФ,   
УЦБ,         
ОКЖС         

- централизованный подход 
по установлению процентных
ставок;                   
- применение метода       
"привязки" процентных     
ставок к наиболее значимым
индикаторам финансового   
рынка;                    
- привлечение и размещение
ресурсов преимущественно на
условиях, предусматривающих
право Банка на пересмотр  
ставок от изменения       
рыночных условий;         
- проведение политики,    
направленной на           
сбалансированность активов
и пассивов по срокам их   
возврата                  

ФЭУ          

- анализ структуры        
соответствия пассивов и   
активов по уровню         
доходности, срокам        
исполнения обязательств и 
срокам возможного изменения
процентных ставок.        

Рыночные риски

Валютный риск 

вероятность возникновения у
банка потерь (убытков) от 
изменения стоимости       
балансовых и внебалансовых
позиций банка,            
номинированных в          
иностранной валюте        
(драгоценном металле, за  
исключением мерных        
слитков), вследствие      
изменения курса иностранной
валюты (драгоценного      
металла, за исключением   
мерных слитков)           

Правление   
Финансовый  
и кредитные 
комитеты    

УВРиК,       
Казначейство 

Ограничения:              
- величины суммарной ОВП; 
- величины чистой ОВП по  
каждому виду иностранной  
валюты (драгоценного      
металла, за исключением   
мерных слитков);          
- величины чистой ОВП по  
форвардным сделкам по     
каждому виду иностранной  
валюты (драгоценного      
металла, за исключением   
мерных слитков)           

Процентный    
риск          

вероятность возникновения у
банка потерь (убытков) от 
изменения стоимости       
долговых обязательств и   
других инструментов       
торгового портфеля банка, 
взаимосвязанных с размером
процентной ставки.        

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

Казначейство,
УЦБ          

- поддержание приемлемой  
структуры торгового       
портфеля в части          
инструментов с            
фиксированной и           
изменяющейся доходностью; 
- преимущественное        
использование ресурсного  
обеспечения под данный вид
активов с аналогичным      
характером изменения      
процентной ставки         

Фондовый риск 

риск убытков вследствие   
неблагоприятного изменения
рыночных цен на фондовые  
ценности торгового портфеля
и производные финансовые  
инструменты под влиянием  
факторов, связанных как с 
эмитентом фондовых        
ценностей и производных   
финансовых инструментов,  
так и общими колебаниями  
рыночных цен на финансовые
инструменты               

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УЦБ,          
Казначейство,
УСР,         
УКБ          

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8