|
Меню
|
|
Антикризисное управление в кредитных организациях
34.
Масленченков Ю.С.
Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и
идентификации традиционных банковских рисков // Банковское дело. -1998. -№4.
–с.51-54.
35.
Саркисянц А.Г. Слияния и
банкротство банков: мировой опыт // Деньги и Кредит. –1998. - №2. – с. 43-52.
36.
Турбанов А.В. Банковская
система Российской Федерации: проблемы реструктуризации // Деньги и Кредит.
–1998. - №2. – с.3-7.
37.
Л.П. Белых. Устойчивость
коммерческих банков. М., 1996.
38.
А.П. Ковалев. Диагностика
банкротства. М., 1995.
39. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния
коммерческого банка. М., 1996.
40.
Http://mac.www.cbr.ru.
41.
Http://www.aton.ru
42.
Http://www.rbc.ru.
П Р И Л О Ж Е Н И
Я
Приложение 1
Динамика значений экономических нормативов деятельности
Банка “Условный”
|
Наименование
норматива
|
Критериальное значение
|
Формула*
|
01.01.97
|
01.01.98
|
01.01.99
|
Н1
|
Норматив достаточности собственных
Средств (капитала) банка
|
Мин
|
соб.ср-ва менее
1млн. ЭКЮ
= с 1-02-98 – 7%
|
Н1 = К / (Ар-Рц-Рк-Рд) * 100%
|
7,48%
|
13,19%
|
13,31%
|
Н2
|
Норматив мгновенной ликвидности
|
Мин
|
20%
|
Н2 = ЛАм / ОВм * 100%
|
245,56%
|
240,56%
|
225,25%
|
Н3
|
Норматив текущей ликвидности
|
|
на 01-02-98 = 50%,
на 01-02-99 = 70%
|
Н3 = ЛАт / ОВт * 100%
|
96,23%
|
166,86%
|
184,62%
|
Н4
|
Норматив долгосрочной ликвидности
|
Макс
|
120%
|
Н4 = Крд / (К+ОД) * 100%
|
15,35%
|
40,17%
|
60,86%
|
Н5
|
Норматив общей ликвидности
|
Мин
|
20%
|
Н5 = ЛАт / (А-Ро) * 100%
|
26,62%
|
36,82%
|
25,85%
|
Н11
|
Макс. Размер привлеченных денежных вкладов (депозитов)
населения
|
Макс
|
100%
|
Н11 = Вкл / К * 100%
|
135,93%
|
99,18%
|
228,93%
|
* Расшифровку условных обозначений смотри в
Приложении 3
Приложение 2
Динамика значений экономических показателей
деятельности Банка “Условный”
|
Показатель
|
Значение, %
|
Формула**
|
01.01.97
|
01.01.98
|
01.01.99
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
К1
|
Доходные активы к активам
|
Оптим.
|
75-85
|
(а5+А6+А10+а16+а18)/(А1+А6+А10+А15)
|
61,33%
|
61,07%
|
62,24%
|
К2
|
Доходные активы к платным пассивам
|
Оптим.
|
>100
|
(а5+А6+А10+а16+а18)/(О+О4)
|
98,52%
|
89,78%
|
98,13%
|
К3
|
Ссуды к обязательствам
|
Оптим.
|
>70 –агрес.
<60 -остор.
|
А10/(О1+О4+О8)
|
56,29%
|
58,66%
|
74,13%
|
К4
|
Ссуды к капиталу
|
Оптим.
|
<=80
|
А10/(С1+С4)
|
111,13%
|
147,09%
|
136,61%
|
К5
|
Просроченные ссуды к ссудам
|
Оптим.
|
<=4
|
а14/А10
|
12,48%
|
9,77%
|
40,32%
|
К6
|
Резервы на ссуды
|
Оптим.
|
<=4
|
с6/А10
|
4,99%
|
6,93%
|
12,07%
|
Л7
|
Кассовые активы к онкольным обязательствам
|
Оптим.
|
20-50
|
А1/О1
|
27,55%
|
46,02%
|
46,32%
|
Л8
|
Кассовые активы к онкольным и срочным обязательствам
|
Оптим.
|
0,5-30
|
А1/(О1+О4)
|
15,34%
|
30,10%
|
28,30%
|
Л9
|
портфель ценных бумаг к обязательствам
|
Оптим.
|
15-40
|
А6/(О1+О4+О8)
|
23,98%
|
16,83%
|
8,79%
|
Л10
|
Капитал к активам
|
Оптим.
|
8-15
|
(С1+С4)/(А1+А6+А15)
|
53,68%
|
49,10%
|
67,72%
|
П17
|
Онкольные и срочные обязательства к активам
|
Оптим.
|
50-70
|
(О1+О4)/(А1+А6+А10+А15)
|
62,25%
|
68,03%
|
63,43%
|
П18
|
Займы к активам
|
Оптим.
|
20-35
|
(о6+о7)/(А1+А6+А10+А15)
|
8,12%
|
7,40%
|
1,09%
|
П19
|
Онкольные обязательства ко всем обязательствам
|
Оптим.
|
20-40
|
О1/(О1+О4+О8)
|
52,22%
|
62,24%
|
59,77%
|
П20
|
Срочные вклады ко всем обязательствам
|
Оптим.
|
10-30
|
о5/(О1+О4+О8)
|
29,33%
|
22,56%
|
36,40%
|
П21
|
Прочие обязательства ко всем обязательствам
|
Оптим.
|
к мин.
|
о8/(О1+О4+О8)
|
6,22%
|
4,85%
|
2,15%
|
П22
|
Собствен. средства к собст. капиталу
|
Оптим.
|
>=50
|
С1/(С1+С4)
|
79,81%
|
87,85%
|
81,83%
|
Продолжение Приложения 2
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
Р23
|
Прибыль к собственным средствам
|
Критич.
|
10-20%
|
с8/С1
|
17,73%
|
1,69%
|
0,00%
|
Р24
|
Мультипликатор капитала
|
Оптим.
|
8-16раз
|
(А1+А6+А10+А15)/(С1+С4)
|
2,97
|
3,51
|
2,84
|
Р25
|
Прибыль к уставному фонду
|
Оптим.*
|
-
|
Прибыль/Устав фонд
|
188,37%
|
17,46%
|
0,00%
|
Р26
|
Прибыль к доходным активам
|
Оптим.*
|
-
|
Прибыль/Активы, приносящие доход
|
5,03%
|
0,42%
|
0,00%
|
Р27
|
Прибыль к активам
|
Оптим.*
|
-
|
Прибыль/Активы
|
4,87%
|
0,37%
|
0,00%
|
Ф28
|
Доходные активы к капиталу
|
Оптим.
|
8-18
|
(а5+А6+А10+а16)/(С1+С4)
|
165,78%
|
209,67%
|
168,93%
|
Ф29
|
Недоходные активы к капиталу
|
Оптим.
|
0,5-2,0 раза
|
(а2+а3+а4+а17+а18+а19)/(С1+С4)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|
|
|